Quantitative Researcher

Провайдер полного цикла услуг в сфере криптовалютного рынка, специализирующийся на маркет-мейкинге, листинге, токеномике и маркетинговой поддержке проектов на различных этапах их развития. Ищет себе в команду Quantitative Researcher.

• Анализ микроструктуры рынков CEX: книги заявок, типы ордеров, механика исполнения, проскальзывание
• Разработка и применение методов оценки качества исполнения: сбор тик-данных, расчёт метрик (slippage, VWAP/TWAP, impact cost и др.)
• Расчёт оптимального ценового спреда: построение статистических моделей для оценки fair price, bid/ask spread и объёма котирования
• Разработка и сравнение маршрутов исполнения заявок (SOR): time-to-fill, fill-rate, cost-to-trade; проведение A/B-тестов
• Создание решений для повышения эффективности торгов с использованием данных с ведущих бирж (Binance, Bybit, OKX и др.)
• Разработка и сопровождение кода на Python (pandas, NumPy, SciPy, Jupyter) и SQL для обработки и визуализации миллисекундных данных
• Применение статистики, вероятностных методов и оптимизации
• Работа с CI/CD, управление версиями, написание unit- и integration-тестов
• Подготовка отчётности и аналитических выводов для трейдеров и технической команды

• Глубокое понимание микроструктуры CEX-рынков: книги ордеров, типы заявок, модели исполнения
• Опыт сбора и анализа тик-данных, расчёта метрик исполнения сделок
• Уверенное владение Python (pandas, NumPy, SciPy, Jupyter) и SQL
• Навыки работы с REST и WebSocket API криптобирж (Binance, Bybit, OKX), знание лимитов, sandbox-режимов
• Опыт работы с большими объёмами данных, проверка гипотез, статистический вывод
• Практика работы с production-кодом: CI/CD, тестирование, релиз-менеджмент
• Умение формулировать выводы и оформлять их в виде отчётов для трейдеров и разработчиков

Будет плюсом:

• Опыт разработки или анализа SOR-стратегий для DEX (Uniswap, 0x, 1inch), знание AMM-моделей
• Знание архитектуры latency-чувствительных систем (MM/HFT)
• Опыт деплоя аналитических пайплайнов через Docker / Kubernetes и облачные решения
• Участие в публикациях или выступлениях на финтех- и quant-конференциях
• Опыт работы с real-time мониторингом торговых данных (Grafana, Prometheus и др.)

-